Центробанк России введет санкции для банков за неэффективные стресс-тесты, побуждая их заранее готовиться к кризисам

МОСКВА, 17 сен (Рейтер) - Российский Центробанк планирует внести изменения в законодательство, чтобы закрепить за крупными банками обязательство проходить ежегодные стресс-тесты, результаты которых будут влиять на надзорные решения и могут привести к необходимости увеличения капитала.

Согласно информации из документа ЦБР, регулятору предстоит получить полномочия для принятия надзорных решений относительно капитала банков.

«Мы начнем подготовку изменений в федеральные законы и банковское регулирование в 2026–2027 годах и рассчитываем, что к 2028 году новые нормативные акты будут приняты», - сообщил регулятор.

С помощью надзорного стресс-тестирования (НСТ) ЦБР анализирует устойчивость банков к циклическим кризисам.

«Наша конечная цель заключается в том, чтобы банки адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал, необходимый для самостоятельного преодоления стрессовых ситуаций», - отметил Центробанк.

На данный момент регулятор также проводит стресс-тесты, но для банков отсутствуют материальные последствия за неудовлетворительные результаты.

«Как орган, ответственный за стабильность финансовой системы, регулятору важно, чтобы банки были готовы к стрессовым ситуациям, а неудовлетворительные результаты НСТ имели значимые последствия», - подчеркнул ЦБР.

Таким образом, он планирует учитывать плохие результаты стресс-тестов при оценке капитальной достаточности банков, что может привести к установлению дополнительных требований. Кроме того, результаты будут влиять на оценку финансового состояния и, соответственно, на размер отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Банки с хорошими результатами смогут рассчитывать на сниженные взносы в фонд и упрощенный процесс составления плана восстановления финансовой устойчивости.

По плану Центробанка, в рамках надзорного стресс-тестирования он будет ежегодно в конце третьего квартала отправлять стрессовый сценарий крупнейшим системно значимым банкам. В ответ они должны предоставить прогноз своей работы в условиях стресса на двухлетний период в заданном формате. На проведение расчетов банки получат полгода.

После получения результатов ЦБР проведет верификацию, обсудит их с банками и выставит оценки, присвоив группы устойчивости к стрессу. Если банк не проходит тест с достаточным капиталом, регулятор учтет его возможности по восполнению недостатка собственных средств.

По итогам тестирования банки будут разделены на четыре группы: первая группа будет представлять собой наиболее устойчивых к стрессу, а четвертая - наиболее уязвимых. Группа устойчивости к стрессу повлияет на дифференцированные взносы банка в фонд страхования вкладов, уровень надзора и размер дополнительных требований к нормативам капитала.

ЦБР будет ежеквартально отслеживать значимые события, чтобы при необходимости скорректировать группу устойчивости банка к стрессу.

(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)